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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2008-11-20

比如使用eviews,打开样本序列后点击correlogram,可以看到样本滞后k期的自相关和偏自相关图

那么从滞后1期到滞后k期的自相关系数是如何计算出来的呢?比如样本容量为n,那么滞后1期的自相关系数可以计算出n-1个,eviews里显示出来的那个1阶自相关系数是用n-1个自相关系数相加再取平均数吗?

希望高手解答

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2015-1-14 10:03:20
p(k)=r(t,t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)
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