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2008-05-19

matlab中用autocorr绘出序列的自相关图,图形中有两条蓝线是什么意思呀?是置信区间吗?

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2008-5-19 20:11:00

是的。

一般的软件画ACF时都会给出一个置信带的。

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2008-5-19 22:09:00

在帮助文件中提到

If nSTDs = [] or is unspecified, the default is 2 (that is, approximate 95 percent confidence interval).

为什么nSTDs=2,confidence interval=95%?因为序列被假定为正态分布吗?

那为什么在帮助的例1中,bounds=(-0.0899,0.0899)?不应该是(-1.96,1.96)??

randn('state', 0)             % Start from a known state.
x = randn(1000, 1);           % 1000 Gaussian deviates ~ N(0, 1).
y = filter([1 -1 1], 1, x);   % Create an MA(2) process.
autocorr(y, [], 2)            % Use the same example, but plot the ACF
                              % sequence with confidence bounds.

Bounds

Bounds =
    0.0899
   -0.0899

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2015-1-24 18:37:51
表示自相关系数的上下界,
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