第六章第五节中关于美式和欧式看涨看跌期权的上下限问题的阐述是不是有点问题？
书里说：美式看涨期权不执行时的价值要大于提前执行时的价值，美式看跌期权提前执行可能是有利的，但是从公式证明来看好像看跌期权也是持有到期的获利更大，有谁能帮我解释一下这个问题？