一般说来是先对原序列取对数降到一阶单整，再建立误差修正模型。

我似乎没有看懂你的问题。I(2)是单整，而单整有误差项修正模型？我建立出来就只有一个白噪音的误差项，不存在上一期的误差（误差修正项）。

你是想问CI(2,2) 的误差项修正模型吗？

先给你一个参考资料 如果有问题 继续跟贴讨论

http://jwc.njue.edu.cn/tjx/econometrics/ktfd/ktfd/KTFD2/chap3/fd3-04.htm

谢谢你，还有一个问题，误差修正模型VEC,可否有自回归项？可否有自变量得滞后项？

滞后项怎样确定？用相关图判定吗？

建议参考一下VAR模型和ECM模型，然后再看看VEC模型。自变量滞后项是一定存在的，以及误差修正项都存在。