二阶单整的两变量如何建立误差修正模型？？？

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收藏 2009-11-19

恳请高手指点，格兰杰定理所导出的误差修正模型，是针对I(1)变量的，不知对于两变量为I(2)，且存在协整关系，如何建立误差修正模型
另外，两变量为I(2)，由回归所得的残差如果为I（1），根据协整定义，也应该认为两变量有协整关系，那此时又该如何建立误差修正模型？

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beyondnirvana

2009-11-23 23:50:48

philip8008 发表于 2009-11-19 10:01
恳请高手指点，格兰杰定理所导出的误差修正模型，是针对I(1)变量的，不知对于两变量为I(2)，且存在协整关系，如何建立误差修正模型
另外，两变量为I(2)，由回归所得的残差如果为I（1），根据协整定义，也应该认为两变量有协整关系，那此时又该如何建立误差修正模型？

谢谢谢谢

取y_{t}-y_{t-1} 为 I(1), 得到的协整应该和I（2）的一样，如果没有 short run dynamics, deterministic trends...理想状态，理论上还没几个权威人研究这个