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关于协整的修正及误差修正模型如何建立
楼主
牙牙1210
1866
3
收藏
2013-06-14
我做的两个变量是协整的,但是存在自相关,通过引入AR(1),消除了自相关,我想问:
1.建立误差修正模型的时候,残差用的是消除自相关以后的残差还是原来的残差???
2.建立误差修正模型包括AR(1)这一项吗?如果包括,它将以何种形式写入误差修正模型中去???
谢谢。
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沙发
牙牙1210
2013-6-14 13:19:40
没人懂吗
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藤椅
牙牙1210
2013-6-14 15:20:31
还是没人鸟
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板凳
军少
2013-6-19 15:37:34
个人观点应该是消除自相关之后的误差项
然后误差修正模型不包含AR(1)项
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