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3950 5
2012-02-05
在蒙特卡洛模拟中,股票价格服从的随机过程中的概率测度有Q和R测度,那么请问rnorm生成的随机数是Q还是R测度下的?还是没有区别的?
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2012-2-5 11:55:09
不懂帮顶。。。
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2012-2-6 12:25:54
qoiqpwqr 发表于 2012-2-5 11:55
不懂帮顶。。。
同不懂,同帮顶。。。。
lz是没说明白还是也不懂。。。。
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2012-2-7 12:23:39
ltx5151 发表于 2012-2-6 12:25
同不懂,同帮顶。。。。
lz是没说明白还是也不懂。。。。
就是在蒙特卡洛模拟中不是会有标的资产服从的随机过程么,Q测度和R测度服从的过程不一样,一个是r-sigma^2/2另一个是r+sigma^2/2,造成这两者不同的原因就是从Q测度转化到了R测度嘛,那么通过rnorm生成的随机数到底是Q测度还是R测度?也就是说再蒙特卡洛模拟中应该假设标的资产的漂移率是r-sigma^2/2还是r+sigma^2/2?
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2012-2-7 13:52:03
迷途mitu 发表于 2012-2-7 12:23
就是在蒙特卡洛模拟中不是会有标的资产服从的随机过程么,Q测度和R测度服从的过程不一样,一个是r-sigma^ ...
再帮顶一下。
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2012-2-7 15:10:44
qoiqpwqr 发表于 2012-2-7 13:52
再帮顶一下。
万分感谢 其实我自己也不知道这个随机数和概率测度到底有没有关系 求大神啊!
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