利用股票数据，将ARMA模型与EGARCH模型相结合，回归建模测算相关汇率年度收益率VaR值，使用何种软件，如何实现？包括程序。可参见《基于ARMA_GARCH模型的股指波动压力测试情景设计研究》一文

希望有高手指点。救命啊！

我想借鉴这篇论文的方法，做别的金融产品收益率

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