关于使用蒙特卡洛模拟的问题 - 经管之家

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关于使用蒙特卡洛模拟的问题

mingxi123456789

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收藏 2010-10-30

请教：在matlab中，用蒙特卡洛模拟法计算贷款组合的Var值，模拟10000次，但每次计算的结果都不一样，差距挺大，请问是什么缘故，是正常的吗？（借助creditmetrics模型）

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2010-10-30 14:12:59

计算结果肯定是每次都不一样的，计算的次数越多，趋势应该是越一致才对，你这种情况是不是要看看creditmetrics模型的参数设置问题啊，我也没用过这个模型，不太熟。

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mingxi123456789

2010-10-30 14:59:43

谢谢，我增加了模拟次数，差距越来越小了

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