书名：Statistics of Financial Markets
作者：Franke, Jürgen, Härdle, Wolfgang, Hafner, Christian M.
springer出版社出版
内容：
一、Option Pricing: Derivaties.- Introduction to Option Management.- Basic Concepts of Probability Theory.- Stochastic Processes in Discrete Time.- Stochastic Integrals and Differential Equations.- Black-Scholes Option Pricing Model.- Binomial Model for European Options.- American Options.- Exotic Options and Interest Rate Derivatives.

二、Statistical Model of Financial Time Series: Introduction: Definitions and Concepts.- ARMA Time Series Models.- Time Series with Stochastic Volatility.- Nonparametric Concepts for Financial Time Series.

三、Selected Financial Applications: Valuing Options with Flexible Volatility Estimators.- Value-at-Risk and Backtesting.- Copulas and Value-at Risk.- Statistics of Extreme Risks.- Neural Networks.- Volatility Risk of Portfolios.- Nonparametric Estimators for the Probability of Defaulting.

yeshiwo和abel1000曾经上传过，但是网上的免费PDF版本和这两位大侠上传的都是不完全版，只有101页，后面的二和三都没有。
在下是老老实实下载了所有的html页面，制作成完整的chm奉献出来，花了4个多小时，眼睛都花了。
收个辛苦钱，我要买其他书。我卖得很便宜，没有钱的新手多登录几天也能买得起。

这本书写得很好，欧洲人和美国佬的思维方式不一样，非常适合初学者读，最值得表扬的是全书贯穿了模型方法论的脉络。搞金融模型，有的是气宗，有的是剑宗，我看还是要并重。

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