2010新出版书“ Statistics of Financial Markets，Exercises and Solutions”
作者：Szymon Borak • Wolfgang Karl Härdle • Brenda López Cabrera
目录如下：
Contents
Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Language List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VII
Symbols and Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
Some Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XIII
Part I Option Pricing
1 Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Introduction to Option Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3 Basic Concepts of Probability Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4 Stochastic Processes in Discrete Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5 Stochastic Integrals and Differential Equations . . . . . . . . . . . . 45
6 Black-Scholes Option Pricing Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7 Binomial Model for European Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8 American Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
XX Contents
9 Exotic Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
10 Models for the Interest Rate and Interest Rate Derivatives 111
Part II Statistical Model of Financial Time Series
11 Financial Time Series Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
12 ARIMA Time Series Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
13 Time Series with Stochastic Volatility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Part III Selected Financial Applications
14 Value at Risk and Backtesting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
15 Copulae and Value at Risk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
16 Statistics of Extreme Risks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
17 Volatility Risk of Option Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
18 Portfolio Credit Risk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

对 introduction那本感兴趣的一定会喜欢本书的。
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