金融学院金融学教授、博士生导师，曾执教于香港中文大学。主要研究方向为通货膨胀动态机制、货币政策传导机制以及金融时间序列分析等。近年来以独立作者和第一作者在JMCB、OxfordBES、The World Economy等国际知名SSCI期刊发表论文近20篇（其中半数为刊首文或封面文章），在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》和《统计研究》等中文权威期刊发表学术论文30余篇。
作者结合在英国曼彻斯特大学、香港中文大学和中国人民大学的教学经验，撰写的《金融计量学——时间序列分析视角》一书，旨在作为符合中国学生阅读习惯、又能帮助读者学习最新知识动态的本版教材。本书的第一版出版之后，我收到了来自全国几十所高校同行以及众多学生的积极反馈，他们感觉这本教材写得 深入浅出、全面细致，甚至有同行评价这本书是“目前国内时间序列写得最好的教材”。在一些经济论坛上（如人大经济论坛），本书与国外畅销的时序分析教材 （Walter Enders著的AppliedEconometric Times Series）一道被推荐为“写得很好、简单易读”的时间序列分析教材。
尽管第一版出版后受到各界的认可和好评，但学科发展日新月异，所以三年这样一个周期对全书进行更新还是非常有必要的。新版对全书各个章节的细节 描述部分和数据进行了更新，修正了第一版中的个别笔误，并且增加了第五章“预测理论与应用”、第十三章“CAPM理论与应用”和第十四章“事件研究方法” 等内容。全新改版后，本书更注重金融计量理论与实际应用的紧密结合，理论内容涵盖全面，理论讲解深入浅出，同时特别强调理论知识的实际应用。为提高本书的 可读性，笔者将涉及到的比较繁难的内容尽量以简单浅显的语言形式和生动活泼的图表形式解读出来，并且结合金融计量软件讲解一些具体数据处理和回归操作过 程，形式新颖，期望使读者阅而不烦。
《金融计量学—时间序列分析视角》
张成思
目录
第1章 金融计量学初步
导读
1. 金融计量学的范畴
2. 金融时间序列数据
3. 金融计量分析中的基本概念
4. 金融计量软件介绍
练习 1
本章参考文献
第2章 差分方程、滞后运算与动态模型
导读
2.1 一阶差分方程
2.2 动态乘数与脉冲响应函数
2.3 高阶差分方程
2.4 滞后算子与滞后运算法
练习 2
本章参考文献
第3章 平稳AR模型
导读
3.1 基本概念
3.2 一阶自回归模型
3.3 二阶自回归模型
3.4 p阶自回归模型
练习 3
本章参考文献
第4章 平稳ARMA模型
导读
4.1 移动平均过程
4.2 自回归移动平均过程
4.3 部分自相关函数
4.4 样本自相关与部分自相关函数
4.5 自相关性检验
4.6 ARMA模型的实证分析及应用
4.7 实例应用：中国CPI通胀率的AR模型
练习 4
本章参考文献
第5章 预测理论与应用
导读
5.1 基本概念与预测初步
5.2 基于MA模型的预测
5.3 基于AR模型的预测
5.5 预测准确性的度量指标
练习5
本章参考文献
第6章 非平稳时间序列模型
导读
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