连老师:
关于tobit regession,我有2个问题:
1) 面板截取回归模型,在stata中常用xttobit和ivtobit命令,但我的模型中,有1个解释变量(二值变量)在理论上与被解释变量有双向因果关系(或遗漏变量),因此我的问题是:考虑内生性的面板截取回归模型在stata中是否有现成的命令?如果没有,请老师给一个思路,特别是stata的操作思路。
2)在以上的考虑内生性面板截取回归模型中,如果要对面板tobit模型的标准误进行newey-west调整(考虑时间序列),有办法吗?
关于logit regession,我有1个问题:尽管可以利用xtlogit命令,但考虑面板内生logit回归请老师给一个操作思路?
以上无论是tobit还是logit,针对面板内生性问题,我打算采用2sls的思路来编程,但正如您stata高级视频中所讲的,不能按照两阶段的思路来操作,原因是X和X_hat的差异。如果想手工两阶段来估计b_2SLS,应如何办呢?为了让您便于解释,我把我要估计的两个模型列示如下(初步设想):
(模型A)first stage: xtlogit: X(二值内生变量) = Z * b1 + u1
second stage: xtlogit: Y = a + X * b + u2
(模型B)first stage: xtlogit: X(二值内生变量) = Z * b1 + u1
second stage: xttobit: Y = a + X * b + u2
连老师,对于面板内生性logit和tobit模型,我采用以上2SLS的思路是否有问题,如果没有思路偏差的话,关键手工估计第二阶段的stata程序实现,我一点把握都没有,如果可能,连老师仅给一个第二阶段手工实现的程序片段即可(上面红字部分)。
谢谢连老师。