倾家荡产，冰天雪地小女子紧急求助各位大仙，求提取每个回归残差的方差的算法

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收藏 2012-02-11

数据是：700个公司48个月份的日交易数据。Return_it, MKT_it, SMB_it, HML_it
要求每个公司每个月做一次回归，提取回归残差的方差。也就是，
Return_it=a_it+b_itMKT_it+...+u_it
希望得到u_it的方差。

希望得到的结果是，700*48个方差，按公司按时间排序。

万分紧急，小女子拜谢！所有家产全部在这里了~

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心智

2012-2-11 01:46:24

没看到家产啊，家产4个论坛币....700个公司4年的明细数据，我看4000论坛币也求不来吧，海量啊

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99rabbit

2012-2-11 03:17:10

小妹注册4年多，上海漂日本，半夜不睡，就发了一个帖。

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wayejo

2012-2-11 11:06:01

嘻嘻，这都被大侠发现了，太牛了
实在是时间紧啊
现在想问一个问题，如何让循环忽略no observations这个错误？
大家知道，中国的股票代码并不是连续的
在程序循环中自然有一些代码是没有观测值的，结果一到这里就停了，每次都停在最开始阶段，
难道stata就这么倔，让他少做一点回归还不行啊？
愁死我啦

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h3327156

2012-2-11 14:20:11

请善用指令statsby，
请查帮助文件，help statsby。

这个指令应当可以帮助您取得各公司各年度的回归结果。
当然，您要的东西，也许无法一步到位，但您可以先取得回归的残差，
然后再进行方差的取得。

至于statasby指令的用法，您可以进一步在论坛上找找。

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