Senior quant

13. Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer

C++太重要了！作者是C++的顶尖人物。

14. Numerical recipes in C++--William, Saul

计算方法，非常重要的一本书！

Interest rate

15.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio

rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。

16.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato

很实用的一本书，给出了calibration的方法。

equity

17. Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang

creidt

18.Credit risk--Lando

19. Credit derivatives pricing models--Schonbucher

作者是传奇人物！非常年轻，非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。 credit pricing的启蒙书，非常不错，就是对概率的要求比较高。

stochastic volatility

20. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis

非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。

21.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato

22. Stochastic implied vol

FX

23.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton

很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup。

Credit risk

24. Copula methods in Finance --Umberto Cherubini

Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖。

Numerical Methods;

25. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman

作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。

26. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel

这本书太实用了！用MC的都应该有一本。

27.Financial Engineering with Finite Element

Financial Markets

28.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb

作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省理工教书。

29.Fooled by randomness--Nassim Taleb

看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。

30. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot

作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！

31. Liar's poker--Lewis

讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。

32. Market wizards I II---Schwager

教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的。

33.stochastic volatility--Nielsen

这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内。

Levy process

34.Financial modelling with jump process---Rama Cont

作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授， 法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入。

35. Levy processes in finance--Wim shouten

general

36.My life as a quant---E.Derman

作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物，也是很多其他领域顶尖人物。主要还是作为一个物理学家的角度来写。

37.Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy

作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。