金融工程经典书籍

1.Futures, Options and otherderivatives--John Hull

这本书被称为“华尔街圣经”，不管是找工作还是senior quant都会用到。John Hull 非常厉害，各个方面都有开创性的成果。

2.Arbitrage theory in continuoustime--Tomas Bjork

这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。

3.Financial Calculus--Martin Baxter&Rennie

非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的书齐名。

4.Financial calculus for finance III--Shreve

Shreve的书，非常elegant， 非常仔细，适合有数学背景的人读。I是讲离散模型，II是讲连续模型。

5.Martingale methods in Financial modelling--Musiela& Rutkovski

6. Brownian motion and stochasticcalculus--Shreve& Karasatz

7.Stochastic differentialequations--Oksendal

8.Stochastic integration and differentialequations--Protter

9.Numerical analysis

Junior quant：

10.Concepts and practice of MathematicalFinance--Mark Joshi

非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。

11. C++ design patterns and derivativespricing--Mark Joshi

对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。

12. Modeling derivatives in C++ --JustinLondon

这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老。最实用的一本书！作者现在美国，拿了无数个学位。