跟您的程序是一模一样的，可是结果却是不一样，为什么会这样呢？
open data 12345.xls
data(format=xls,org=columns) 1 1990 EX TINDEX ELEC FIN PLAS MACH

system(model=var1)
variables EX ELEC
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)

set stdEX = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdELEC = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdEX            
@mvqstat(lags=12)   
# stdELEC


MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    34 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100
Usable Observations                      1989
Log Likelihood                     18050.5107

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  EX{1}                         0.102171740  0.027092231      3.77126  0.00016243
2.  ELEC{1}                       0.003976769  0.003502480      1.13542  0.25620142
3.  Constant                      0.000009695  0.000015162      0.63942  0.52255256
4.  EX{1}                        -0.227416433  0.078940197     -2.88087  0.00396579
5.  ELEC{1}                       0.040532011  0.019186282      2.11255  0.03463916
6.  Constant                      0.000192349  0.000123974      1.55153  0.12077459
7.  C(1,1)                        0.000220330  0.000019706     11.18058  0.00000000
8.  C(2,1)                       -0.000248049  0.000178291     -1.39126  0.16414563
9.  C(2,2)                        0.000638715  0.000092629      6.89542  0.00000000
10. A(1,1)                        0.547527609  0.008301602     65.95446  0.00000000
11. A(1,2)                       -0.082332560  0.056683900     -1.45249  0.14636658
12. A(2,1)                        0.011465373  0.003905594      2.93563  0.00332873
13. A(2,2)                        0.216417514  0.016887683     12.81511  0.00000000
14. B(1,1)                        0.872624033  0.002689327    324.47669  0.00000000
15. B(1,2)                        0.026165464  0.017365161      1.50678  0.13186725
16. B(2,1)                       -0.002984686  0.001528545     -1.95263  0.05086330
17. B(2,2)                        0.971241253  0.004401043    220.68431  0.00000000

## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?)
>>>>@mvqstat(<<<<

我跑出来的也是 ## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?)
>>>>@mvqstat(<<<<
求助!

wald test 在BEKK 里面是检验波动性溢出（volatility spillovers)的， 测试A(i,j)=B(i,j)=0, where i 不等于 j

请问怎么做LM检验，求指导啊

请问您这个问题解决了吗，我也是会这样。

写的真好！！

写的真好！！！

写的真好！！！

请问标定VAR-MGARCH后怎么做LM检验呢？谢谢

我得到的估计结果如下，请问下面的结果怎么看，均值方程的系数在哪里看？非常感谢！OPEN DATA d:\data.xls
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 1250 x y
system(model=var1)
variables x y
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    49 Iterations. Final criterion was  0.0000015 <=  0.0000100
Usable Observations   1249
Log Likelihood                    9794.14847009

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  X{1}                      0.988418353  0.003518429    280.92604  0.00000000
2.  Y{1}                      0.000855337  0.001709259      0.50041  0.61678350
3.  Constant                 -0.000054055  0.000056305     -0.96004  0.33703278
4.  X{1}                     -0.031985435  0.041505844     -0.77062  0.44092932
5.  Y{1}                      0.309863273  0.029181872     10.61835  0.00000000
6.  Constant                 -0.018683157  0.000914917    -20.42060  0.00000000
7.  C(1,1)                   -0.000418252  0.000059853     -6.98796  0.00000000
8.  C(2,1)                    0.000093166  0.000738494      0.12616  0.89960792
9.  C(2,2)                    0.002593503  0.000688116      3.76899  0.00016391
10. A(1,1)                    0.520276947  0.032363033     16.07627  0.00000000
11. A(1,2)                    0.403551044  0.295948294      1.36359  0.17269780
12. A(2,1)                    0.001145687  0.001810960      0.63264  0.52696828
13. A(2,2)                    0.218433304  0.025766612      8.47738  0.00000000
14. B(1,1)                    0.833230949  0.017582373     47.39013  0.00000000
15. B(1,2)                   -0.313670512  0.139082059     -2.25529  0.02411507
16. B(2,1)                    0.000982113  0.001185146      0.82869  0.40728257
17. B(2,2)                    0.963140119  0.010383322     92.75838  0.00000000

怎么把均值方程和条件方差方程写出来？期待您的回复，谢谢~

求问这个问题最后是怎么解决的，崩溃啊！

这个结果里面的Q检验的P值很小，不是恰恰说明模型不稳定吗，怎么办，我做出来也是这样，好想哭

朋友，LM检验做出来了吗？

朋友，LR检验做出来了吗？

朋友 LM 检验做出来了吗？

想请问你这个问题解决了吗~

您的回复太棒了，真是帮大忙了！

楼主您好，请教一个类似的问题：
（1）假设A(1,2)系数不显著，B(1,2)系数也不显著，但wald检验A(1,2)=B(1,2)=0的卡方值却是显著的；
（2）或者A(1,2)系数显著，B(1,2)系数也不显著，但wald检验A(1,2)=B(1,2)=0的卡方值不显著，
如果实际检验中出现上述两种情况，那么wald检验是否正确，是否可能出现这类情况呢？
希望得到楼主的回复，谢谢！