VAR模型中需要加入所有的变量吗？ - 经管之家

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VAR模型中需要加入所有的变量吗？

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收藏 2012-02-18

我现在研究石油价格对股市的影响，数据我用到了WTI原油期货价格，上证综合指数CHN，货币供应量M2，利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI。
想通过VAR模型来研究，还需要用GDP吗？因为GDP会对股市有影响的。
VAR模型需要把每个变量都加入进去吗？
还有在Eviews中操作VAR模型的时候，有什么内生变量和外生变量，这个怎么区分呢？？？

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2012-2-18 16:14:57

VAR模型有几个内生变量就要几个方程，方程中也可以含有外生变量，哪个是内生哪个是外生，看你的研究目的了，货币供应量M2，利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI，GDP这几个变量，你不能全都选，因为存在着完全共线性的可能，要舍弃掉其中的1-2个变量

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2012-2-18 23:50:21

ffyyll13 发表于 2012-2-18 16:14
VAR模型有几个内生变量就要几个方程，方程中也可以含有外生变量，哪个是内生哪个是外生，看你的研究目的了， ...

我已经把汇率舍掉了，这样行吗》

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永远的怀念

2012-2-19 02:38:08

能把你论文发我看看么。
我在国外毕业论文也想写这个差不多的

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2012-2-19 09:47:30

liuzhanlzlz 发表于 2012-2-18 23:50
我已经把汇率舍掉了，这样行吗》

eviews里有一个多重共线性检验，你检验一下吧
你搜集CPI数据都没注意数据的定义和来源么？这个没搞清楚，你怎么正确处理数据呢

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2012-2-21 21:28:33

ffyyll13 发表于 2012-2-19 09:47
eviews里有一个多重共线性检验，你检验一下吧
你搜集CPI数据都没注意数据的定义和来源么？这个没搞清楚， ...

是的啊谢谢你的提醒谢谢谢谢帮助

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