请教arma中的滞后算子表达式

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收藏 2012-02-19

ARMA(p,q)的滞后算子(L)表达式：Φp(L)Xt=Θq(L)εt. Φp(L)是代表ar的滞后p阶， Θq(L)代表ma的滞后q阶。 Φp(1)代表什么？如果指 ar滞后一阶，为何不用Φ1(L)表达，谢谢

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2012-2-19 01:34:26

我认为，ARMA(p,q)中P是自回归的阶数（acf），Q是移动平滑的阶数(pacf)。而theta P(1)就是自回归一阶，就是时间序列的自相关只与前期的数值相关，pha q(L)是与残差有关。。。也是最近在研究这个，只是把自己的一点想法分享一下，希望大牛提建议，共勉！

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2012-2-19 10:33:47

如果指 ar滞后一阶，为何不用Φ1(L)表达，谢谢

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2015-8-4 13:00:30

我也想知道这个问题，而且有些推导中令滞后算子L=1,又是怎么回事呢？实在有些搞不懂

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