4 个参数通过t检验和AIC很重要，但是residual是不是white noise process？ 请仔细阅读Box-Jenkins Methodology。

所有的ARIMA(X,0,Y)都是收敛的，也就是说在预测的步数越来越大的时候他的精度越差，而且预测步数越大这个预测值就收敛于这个值：1/（1-AR1的系数-AR2的系数）。

另外，预测本身是不准确的，只能说One step ahead forecast，误差是白噪声，two-step，在你的模型下，误差应该是MA（1）过程。所以在5%下，你自己可以看看，算出来是多少误差。我不知道你的系数。

建议你看看Enders， Applied Econometric Time Series和Tsay的金融时间序列分析。对你做这些很有帮助。

精确预测？要有这样的模型，大家不都发财了~
理论上它可以预测无限步，但是一般来说往往5、6步之后它就收敛了

我建议你把Tsay的那本金融时间序列看一下

所谓精确预测，我的意思是预测误差5%一下吧

非常感谢两位，看来还是基本知识不够，话说Tsay的金融时间序列分析论坛里应该能找到吧