股价的ARMA建模

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收藏 2020-06-08

给出一个行业近三年股价的数据，进行ARMA建模，有大神会的吗？？<br>

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2020-6-8 13:16:18

计量a经济、发表于 2020-6-8 11:20
给出一个行业近三年股价的数据，进行ARMA建模，有大神会的吗？？&lt;br&gt;

股价怕是没法建ARMA，你说的应该是收益率吧

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2020-6-8 14:52:35

谢谢楼主分享！

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2020-6-9 12:05:51

很基本的时序数据处理操作
先去周期性，生成 X(T+n)-X(T)的去周期数据，n为周期。
然后算ACF，根据结果观察ARMA合适的阶级（这部分书上都有详细过程）
最后计算ARMA参数。

ARMA模型属于比较容易过拟合的模型。如果是作业，那没什么。对于实际生产环境，一般比较难过样本外检验。

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