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求助 ARMA定阶问题

顺其自然111

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收藏 2012-06-15

QQ截图20120115095902.jpg

QQ截图20120115095927.jpg

ACF和PACF的图,如何定阶?
初步定p=0 q=(12,12),去掉MU项,只有12阶有系数,结果是

可以通过吗?

可以只有12阶的系数吗?在SAS中运行程序有这样的warning:A polynomial list was compressed to eliminate negative or redundant degrees. Be sure to check the model description to ensure that the proper model was employed.

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顺其自然111

2012-6-15 10:36:54

求帮助啊!!!!!!

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2012-6-15 11:17:01

12期滞后的相关和偏自相关都比较高，可以再提取下周期项呢例如做个12期的差分。
模型定阶，还要看看AIC，BC哦，一般都是低阶模型啦，用不了那么高阶的。模型阶数高会有过拟合~~

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顺其自然111

2012-6-15 11:53:44

TerenceWei 发表于 2012-6-15 11:17
12期滞后的相关和偏自相关都比较高，可以再提取下周期项呢例如做个12期的差分。
模型定阶，还要看看AIC，B ...

已经做过12步差分,结果是下面的那张图,你看能通过不?

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顺其自然111

2012-6-15 11:57:43

TerenceWei 发表于 2012-6-15 11:17
12期滞后的相关和偏自相关都比较高，可以再提取下周期项呢例如做个12期的差分。
模型定阶，还要看看AIC，B ...

在模型1：p=（12,12） q=（12,12）
模型2：q=（12,12）
模型3：q=（12,12）不含MU项
这三个模型中,AIC和SBC最小的是模型3,就是上面最后一个图

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