就是关于面板数据在得到DW值后，发现存在自相关性，接下来做滞后效应分析。
那么滞后效应还是在那个Poll Estimation对话框里面完成吗 ？
我的做法是在Poll Estimation对话框，因为不知道滞后几个单位效果最好。所以要实验几次。
现在以滞后一个单位为例，即ar（1）
滞后一个单位ar(1)  则ar(1)可以分为在函数中变化和在函数中不变化
当ar(1)在函数中不变化，我把ar（1） 填写在Common中，然后其他的设置和第一次做面板分析时一样（分别计算其RSS1、RSS2、RSS3等值，得出应该建立模型结论。），然后再得到在该模型下的DW值
同理在做ar（1）在函数中变化时把ar（1） 填写在Cross-section specific中，其他类似以上做法，得到DW值
然后做ar（2）.ar（3）等的不变化和变化的情况下的DW值，从中选择DW值最接近2的，作为最优。


我的做法对不？没找到相关的理论和案例