时间序列建立回归方程采用原变量还是差分平稳后的变量？ - 经管之家

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时间序列建立回归方程采用原变量还是差分平稳后的变量？

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收藏 2012-02-20

问题是这样的，某市FDI和就业作为2个变量，采用15年间的样本，为时间序列。经ADF单位根检验，2变量均为2阶单整I(2)，存在协整关系。
接下来是直接用2各变量建立回归方程：lnEMP=C1+C2lnFDI+u还是用他们的二阶差分变量建立方程：d（lnEMP，2）=C1+C2d（lnFDI，2）+u ？
谢谢！

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2012-2-20 16:14:27

原变量作VECM，若用差分后变量则作VAR

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2012-2-20 16:23:46

谢谢楼上回答，你的答复是否可以这么理解：如后期要做误差修正模型的，那采用第一种方法，用原变量建立回归方程，如后期不做误差修正的，可以采用差分后的变量建立方程？

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2012-2-20 19:06:43

求详解

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2012-2-20 22:13:55

原则上是没错的，但有时要看研究问题，你的变量差分两次后为平稳数列，但它们的经济意涵很难去解释

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