课程简介

本课程介绍一元和多元时间序列模型，从基本概念，过程直到逐步繁杂的模型，本课程旨在完成两个目标，即为时间序列数据的经验研究提供工具，并使学生掌握时间序列模型的理论基础知识。

以下有(PDF) 者均在RAR压缩包内。

讲义

  1        引言、平稳性、趋势性 (PDF)                                                            

  2        ARMS模型、射影、部分自回归 (PDF)                                                

  3        谱表示法 (PDF)                                                                            

  4        预测与Wold分解 (PDF)                                                                  

  5        估计与设定检验 (PDF)                                                                    

  6        向量自回归模型 (PDF)                                                                    

  6        向量自回归模型补充 (PDF)                                                              

  7        单根渐近和单根检验 (PDF)                                                              

  8        共积 (PDF)                                                                                  

  9        广义矩估计 (PDF)                                                                          

作业

习题集 1 (PDF)        数据 (PDF) 注释 (PDF)             习题集 1 解答 (PDF)

                                                                                      

习题集 2 (PDF)  S&P 数据 (PDF - 3.4 MB) 数据注释 (PDF)习题集 2 解答 (PDF)

                                                                                      

习题集 3 (PDF)（选做）                                         习题集 3 解答 (PDF)

考试

1999 期末考试(PDF)

2000 期末考试(PDF)

2001 期末考试(PDF)

[此贴子已经被angelboy于2008-7-25 9:40:47编辑过]