STATA怎么设置待估参数

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收藏 2012-02-23

我需要用ESTAR模型验证PPP的成立，其模型为qt=a*q(t-1)+b*q(t-1)*F(q(t-d))+error,其中a，b皆为参数，但F（q（t-d））是一个条件方程：F(q(t-d))=1-exp{-v*q(t-d)的平方}，请问我如何用STATA估计这个模型？我试着用gen F=前式的方法，但是因为STATA识别不了那个V所以无法进行，请教各位大大如何解决？不吝赐教

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h3327156

2012-2-23 14:31:59

根据我的推测，Stata里的指令nl应当可以完成，您尝试看看。【在Stata官网有人提出类似的问题，但他要的并没有去针对estar或lstar】

一般说来，LSTAR与ESTAR，在EViews或Rats可以做【我2004～2005年的硕士论文就是做这个，我是验证UIP，我同学验证PPP】
除了EViews与Rats外，R与S-plus也可以做到，并且更弹性，请参见
https://bbs.pinggu.org/thread-923194-1-1.html

个人没尝试过用Stata做过ESTAR与LSTAR，不过按理，Stata应当不会输给EViews或Rats或R或S-plus。
另外，值得一提地是，南开王群勇教授曾写过一个方便的Stata指令smtreg
但是该程序在网上找不到，对方并没有公开，也许您可以写信向王群勇教授要看看。
在经济学家论坛有人曾把相关程序放上，请参见
http://bbs.****.org/thread-1085275-1-1.html
【上面bbs.与.org的中间字如果看不到，请自行输入j_j_x_j四个英文字符去连】
但须要金币，我没那论坛金币【要10元】，如果您有，也许您可以去那找找看。
【如果有找到，也请放到人大经济论坛的Stata专版，以嘉惠大众】

祝研安＆顺心