请问您指的是一个截面一个截面的单根检定吗？
譬如日本汇率的单根检定 或台湾GDP的单根检定 这样吗？
您的问题难在两点，
第一，如果是各别国的某序列进行单根检定，那么是进行哪一种？
dfuller是存在r(p) 而pperron是存在r(pval)，相当令人困扰，况且，您又要obs与id
第二，dfuller与pperron这样的指令，是人家写的，有点难与bys或statsby结合，
似乎须要透过if来完成，但这须要写loop指令。

您参考一下以下的程序

webuse pennxrate
egen nid=group(country)
su nid,d
g obs=.
g mkp=.
forv i=1(1)151 {
dfuller ppp if nid==`i'
replace obs=r(N) if nid==`i'
replace mkp=r(p) if nid==`i'
}
keep country obs mkp
duplicates drop country-mkp,force

注意，由于上述演练是在strong balance资料下做，如果是unbalance，没资料可试，按理obs那边会变掉，您试试看！

非常感谢！稍微修改了下，非平衡面板可以运行！前面加上tsset  country year