关于面板数据单位根检验 - 经管之家

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关于面板数据单位根检验

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收藏 2011-07-06

请教高人：做面板数据单位根检验时，IPS检验结果中，分别检验含“截距项、含截距项和趋势项”两种情况，结果是面板数据都拒绝原假设。但两种情况下，IPS中间检验的结果不相同，拒绝和接受原假设的序列不一致。这种情况下，如何判断各序列的平稳性，以哪种情况为主？不知如何取舍，请高人指教。
非常感谢

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2011-7-6 16:24:56

首先，应该注意IPS方法应用的前提是面板数据截面不相关且是异质面板；其次，IPS检验有效的前提是检验方程的随机误差项是白噪声，所以，应注意滞后期阶数的选择；然后，检验时选择截距项模型检验的是异质面板的平稳性，而含截距项和趋势项选项是检验异质面板去掉时间趋势后的平稳性，两者检验的目的是不同的。

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