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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2013-07-07
本人计量学的很不好,想弱弱地问下如果对面板数据做单位根检验后不平稳要怎么办,我对面板数据做了LLC和IPS检验,其中有一个解释变量存在单位根,对其进行一阶差分后又检验是平稳的。请问那我对这些 面板数据进行回归分析时,这个没有通过单位根检验的变量可以直接进行回归吗,还是要把它的一阶差分作为一个解释变量回归,希望各位高手不吝赐教,非常感谢。
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2013-7-7 15:29:33
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2013-7-10 17:32:08
mandylocation 发表于 2013-7-7 15:29
自己先顶一下
单位根检验有很多需要注意的地方,不知道下面三种方法你尝试过没有:首先,主要应从理论上考虑,也可以通过画变量的时间序列图来大致判断有无长期增长趋势。如GDP之对数是否有单位根,肯定要包含时间趋势项(对于有指数增长趋势的经济变量,如GDP,通常先取对数去掉其指数趋势),利率、汇率等则不应有时间趋势项。此外,ADF检验可以使用选择项"regress",根据常数项或时间趋势项是否显著判断。最后,为了稳健性起见,可以将各种情况都进行检验,结果以(c,t,p)格式列表,其中常数项"c=1\c=0"时间趋势项"t=1\t=0"滞后阶数"p"。
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2013-7-16 14:36:15
hubifeng? 发表于 2013-7-10 17:32
单位根检验有很多需要注意的地方,不知道下面三种方法你尝试过没有:首先,主要应从理论上考虑,也可以通 ...
谢谢回复
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