mandylocation 发表于 2013-7-7 15:29 
自己先顶一下
单位根检验有很多需要注意的地方,不知道下面三种方法你尝试过没有:首先,主要应从理论上考虑,也可以通过画变量的时间序列图来大致判断有无长期增长趋势。如GDP之对数是否有单位根,肯定要包含时间趋势项(对于有指数增长趋势的经济变量,如GDP,通常先取对数去掉其指数趋势),利率、汇率等则不应有时间趋势项。此外,ADF检验可以使用选择项"regress",根据常数项或时间趋势项是否显著判断。最后,为了稳健性起见,可以将各种情况都进行检验,结果以(c,t,p)格式列表,其中常数项"c=1\c=0"时间趋势项"t=1\t=0"滞后阶数"p"。