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求助，关于面板数据单位根检验
shaw0802
2673 6
2009-12-14
请问在做面板分析之前都要做单位根检验吗？

我看到好多文献的面板分析都没有单位根检验，是不是在一定条件下才必须做单位根检验。

谢谢！！
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凄惶月
2009-12-14 13:53:02
考虑模型：yt=ρyt-1+εt
其中εt 是白噪声，模型变为Δyt=λyt-1+εt
其中λ=ρ-1
单位根检验等价于检验λ是否为零。不考虑ρ>1的条件。因为该情况意味着时间序列是爆炸性的
该检验的假设体系：
H0:λ=0
H1:λ<0
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rainsq
2009-12-14 16:17:02
是否需要做单位根检验，在面板数据分析与时间序列分析里是一样的原因。
单位根检验主要是判断序列是否平稳。只有具有同阶单整的过程在一起进行线性回归的时候，才能避免伪回归结果的产生。
就是说如果你要对时序序列进行回归，就一定要先进行单位根检验。
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panlan427
2009-12-15 09:52:33
我现在也遇到这个困惑了。楼上高人，那如果做面板数据的单位根检验的话，怎么做呢？是不是在回归之后生成残差项，然后对其进行单位根检验，如果p小于0.05，就表示不是伪回归？请指教，谢谢
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wjas
2010-1-2 21:54:08
stata怎么进行单位根检验啊，程序代码怎么写呢
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hixiaoke547
2013-1-8 17:51:47
wjas 发表于 2010-1-2 21:54
stata怎么进行单位根检验啊，程序代码怎么写呢
面板单位根检验常用的两个方法是LLC检验和IPS检验，具体指令分别是：
xtunitroot llc 变量名；
xtunitroot ips 变量名。
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