关于面板数据的单位根检验 - 经管之家

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关于面板数据的单位根检验

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收藏 2017-04-09

LZ用LLC和ADF来检验单位根，但结果表示LLC的P值是1，是说数据存在单位根的吧？ADF的P值是0，是说不存在单位根，数据平稳的吧？为什么这两种检验法结果不一样呢？求大神指教！

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胖胖小龟宝

2017-4-10 12:56:29

面板数据的单位根检验方法有很多种，如果数据是平衡的，则可使用LLC检验（适用于同根）和IPS检验（适用于不同根）；IPS Fisher-ADF Fisher-pp都可以针对非平衡面板。

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