用splus做多元garch，波动方程加入外生变量

keqf

2520

收藏 2012-02-24

悬赏 10 个论坛币未解决

我输入代码xbekk= mgarch(xx[1:5904,1:2]~1,~bekk(1,1)+array(z))
出现错误Problem in mgarch(xx[, 1:2] ~ 1, ~ bekk(1, 1) + array(z), ar..: Number of rows in z is smaller th
an that in series.
我做的是2元garch-bekk,想在波动方程中加入2*2的矩阵作为外生变量，我定义的外生变量是z，z我定义是2*2*5905的三维数组，一共是5905个数据，请问如何改正啊

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keqf

2012-2-24 11:10:13

自己顶一下，请高人出来回答

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epoh

2012-2-25 13:48:14

USAGE:
mgarch(formula.mean=~arma(0,0), formula.var=~garch(0,0),
   series=NULL, series.start=1, x=NULL, x.start=1,
   xlag=0, z=NULL, z.start=1, model=NULL, leverage=F,.....)

OPTIONAL ARGUMENTS:
z
a vector or matrix of exogenous variables in the variance equation.
Preferably this should be specified in formula.var

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keqf

2012-2-26 11:24:54

epoh能说到明白点吗，我知道在formula.var=~garch(0,0)+外生变量，但是总是出错，因为我做的是2元garch，我的外生变量是2*2的矩阵，不知道这该怎么加进去啊

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epoh

2012-2-26 20:44:09

keqf 发表于 2012-2-26 11:24
epoh能说到明白点吗，我知道在formula.var=~garch(0,0)+外生变量，但是总是出错，因为我做的是2元garch，我 ...

https://bbs.pinggu.org/thread-1171175-1-1.html

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