请求高手帮助,由于论文需要,现在用WINRATS软件,对多个投资组合进行参数估计,最终目的是对投资组合未来的风险价值VaR进行预测,希望高手指点一些,通过多元GARCH参数估计之后,如何进行风险价值VaR预测?
比如:我研究的数据是两个投资组合,期间为2006-10-16到2010-03-12,通过DCC-GARCH模型估计出方差协方差矩阵Ht 后,想进行样本内与样本外投资组合的风险价值(VaR)预测,样本内区间为2009-10-16到2010-03-12;样本外区间为2010-03-12到2010-07-01,应该如何编程实现?希望高手指点!!
千恩万谢!!!!