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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2010-07-19
请求高手帮助,由于论文需要,现在用WINRATS软件,对多个投资组合进行参数估计,最终目的是对投资组合未来的风险价值VaR进行预测,希望高手指点一些,通过多元GARCH参数估计之后,如何进行风险价值VaR预测?
        比如:我研究的数据是两个投资组合,期间为2006-10-16到2010-03-12,通过DCC-GARCH模型估计出方差协方差矩阵Ht 后,想进行样本内与样本外投资组合的风险价值(VaR)预测,样本内区间为2009-10-16到2010-03-12;样本外区间为2010-03-12到2010-07-01,应该如何编程实现?希望高手指点!!
千恩万谢!!!!
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2010-10-3 20:55:34
你是怎么用DCC-GARCH模型估计出方差协方差矩阵Ht 的啊?
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2011-4-7 20:52:12
in the sample and out of sample? GARCH forcast function?
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2011-7-1 08:52:24
在 winrats 里面实现的,可以直接输出,如果需要程序的话,可以给我联系,我发给你
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