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关于多元GARCH
楼主
lenovoht
1855
2
收藏
2010-09-20
多元GARCH模型中一般默认误差向量服从多元正态分布,程序中怎么去修改分布类型,假如误差向量服从多元混合正态分布,即密度函数为f=a*f1+(1-a)*f2,其中f1和f2都是多元正态密度函数(均值向量和协方差阵不等),也就是说,怎么修改程序使得误差向量服从这种混合分布。谢谢高手指点!
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沙发
diyizcom
2010-10-12 21:25:30
可能需要改似然估计函数的地方
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藤椅
liuxin9023
2010-10-13 09:35:50
极大似然估计 估计方法修改就可以实现你要的东西了
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