多元GARCH - SPSS论坛

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收藏 2011-10-22

小弟最近忙写论文，对于研究M2与房价等关系的论文，除了VAR Svar 还有哪些模型能做的？多元GARCH能不能用的，请大牛们指点一二啊，十万火急！

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2011-10-22 21:30:15

GARCH是用在金融时间序列的波动分析中，这边M2和房价的关系不适合用GARCH，但是如果分别描述M2和房价的波动特征可以用GARCH

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2011-10-22 21:33:32

renpengxing 发表于 2011-10-22 21:30
GARCH是用在金融时间序列的波动分析中，这边M2和房价的关系不适合用GARCH，但是如果分别描述M2和房价的波动 ...

说的很有道理

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2011-10-22 21:33:47

说的很有道理

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2011-10-22 21:34:00

renpengxing 发表于 2011-10-22 21:30
GARCH是用在金融时间序列的波动分析中，这边M2和房价的关系不适合用GARCH，但是如果分别描述M2和房价的波动 ...

看各自波动特征来描述两者的关系？还是怎么？我想说明的是房价上涨中货币的推动作用能用吗？不能的话还有其他模型可以用嘛？谢谢

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