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多元GARCH估计
楼主
lenovoht
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2010-10-14
请问:在做多元GARCH时,比方说full_bekk_mvgarch,其中在进行[loglikelihood,likelihoods,Ht]=full_bekk_mvgarch_likelihood(parameters,data,p,q,k,k2,t)之前,parameters是不是就已经估计出来了?但我记得参数是在使似然函数最大的情况下估计的啊,怎么在进行full_bekk_mvgarch_likelihood之前就估计出来了呢?
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沙发
lenovoht
2010-10-15 16:51:06
自己顶下,请高手解答!
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藤椅
Little_dog
2011-4-7 20:57:04
具体看数学模型吧,老是想借别人的力气怎么行?
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板凳
黑杰克BJ
2013-2-8 23:15:23
同问~~
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