求助！！！！hausman检验碰到问题

24049

收藏 2012-02-24

求教高手们！hausman检验的是输入命令“hausman fe”，结果会出现“no coefficients in common; specify equations(matchlist)
for problems with different equation names.输入“hausman re”，结果会出现“the two models need to be different”，这是怎么回事呢？等待高手解答。。。

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我心飞翔2012

2012-2-24 12:56:51

你怎么用Stata软件来做，在Eviews下作，就可以，不需要搞你们多花样

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xlheyi

2012-2-24 13:10:53

输入命令：help hausman，看看就知道了

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chanjuan628

2012-2-24 13:12:41

xlheyi 发表于 2012-2-24 13:10
输入命令：help hausman，看看就知道了

我输入hausman fe re,constant sigmamore之后就可以，不过出现的结果很奇怪，是chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                        = -0.00 chi2<0 ==> model fitted on these
                                    data fails to meet the asymptotic
                                    assumptions of the Hausman test;
                                    see suest for a generalized test
不懂怎么回事，这样是不是说要拒绝原假设，建立固定效应模型呢？

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xlheyi

2012-2-24 13:14:17

eviews是傻瓜操作，窗口之间切换也挺麻烦的，没有stata直接写程序简单、快捷。当要估计很多模型的时候，stata是非常好的选择

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chanjuan628

2012-2-24 13:16:49

xlheyi 发表于 2012-2-24 13:14
eviews是傻瓜操作，窗口之间切换也挺麻烦的，没有stata直接写程序简单、快捷。当要估计很多模型的时候，sta ...

恩，我是用stata的，就是出现了上面的结果，chi2是-0

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xlheyi

2012-2-24 13:22:53

sata11里面用以下程序：
   xtreg ln_wage age msp ttl_exp, fe
      . estimates store fixed
      . xtreg ln_wage age msp ttl_exp, re
      . hausman fixed ., sigmamore

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chanjuan628

2012-2-24 13:27:14

xlheyi 发表于 2012-2-24 13:22
sata11里面用以下程序：
xtreg ln_wage age msp ttl_exp, fe
. estimates store fixed

恩，是这样操作的，只是出来了下面这样的结果
chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                        = -0.00 chi2<0 ==> model fitted on these
                                    data fails to meet the asymptotic
                                    assumptions of the Hausman test;
                                    see suest for a generalized test

是什么意思呢？？？

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h3327156

2012-2-24 14:16:42

建议楼主除了 help hausman看看帮助文件，应当再好好看手册的例子与解释。
以Stata12手册为例，里面的例子二已给出相关的说明。

Here the Chi-square statistic is actually negative. We might interpret this result as strong evidence that we cannot reject the null hypothesis. Such a result is not an unusual outcome for the Hausman test, particularly when the sample is relatively small—there are only 45 uninsured individuals in this
dataset.

这个问题，与关于Hausman检验，本论坛Stata专版讨论很久罗！
蓝色版主已将一些讨论纳入常见问题与讨论。

善用论坛的找寻，有助楼主解决问题，并增进知识的学习！
祝福您！对问题有疑惑就是对知识的渴望，我们应当正面肯定…

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ywh19860616

2012-2-24 15:17:37

h3327156 发表于 2012-2-24 14:16
建议楼主除了 help hausman看看帮助文件，应当再好好看手册的例子与解释。
以Stata12手册为例，里面的例子 ...

这个好像已经有专门文章讨论了，存在一些争议

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h3327156

2012-2-24 16:14:22

ywh19860616 发表于 2012-2-24 15:17
这个已经有专门文章讨论了
其实连老师说这种情况下，一般是随机效应的假设不符合，因此选择固定效应
而 ...

Stata12的说明，不能拒绝，那应该选择随机效应
我认为不能拒绝，不一定就应该选择随机效应模型。反而是带给我们思考，为什么不能拒绝

手册上用了might interpret，是比较保守与委宛的说词，
手册也进一步指出这结果not an unusual outcome for the Hausman test

随机效应常见的一些违反，文献上已有论及。
但保守来说，或者善良一点，不要做出那样的实证结果，就说，那应当选用固定效应模型。
两个都可以用，都可以试试看，都做出来！检验，不过是提供一些可能的支持参考！
但不要去否定…我知道学术很残酷，通常谁也不服谁，自古文人相轻，古今中外学者皆然！
我想…这些都是废话…但我不太喜欢许多人…动不动就批评Hausman…您可以参考…但不要太否定…

最后我想强调！我不是在对ywh19860616有意见或怎样！
只是觉得do not reject不一定代表要accept
就像我老师说的，不拒绝有单根，不一定代表要接受有单根
因为那不过显示，您可能还没有找到拒绝单根的证据罢了！

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ywh19860616

2012-2-24 16:52:41

h3327156 发表于 2012-2-24 16:14
Stata12的说明，不能拒绝，那应该选择随机效应
我认为不能拒绝，不一定就应该选择随机效应模型。反而是带 ...

h3327156说的很有道理，很多时候根据经济理论去选择也是一个方法
哈哈，我上面一点都没有想和您争论的意义，凭感觉就写出来了，读起来好像是有意去辩论

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chanjuan628

2012-2-24 17:03:02

h3327156 发表于 2012-2-24 14:16
建议楼主除了 help hausman看看帮助文件，应当再好好看手册的例子与解释。
以Stata12手册为例，里面的例子 ...

很谢谢您的指导，我会慢慢学习如何充分利用论坛的知识的，呵呵...新手，望您多包涵了。。。

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做个强人

2012-3-9 21:28:24

studing....

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凌风10086

2012-9-1 18:05:45

见识了~~！

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贵大印象

2020-4-1 17:40:18

chanjuan628 发表于 2012-2-24 17:03
很谢谢您的指导，我会慢慢学习如何充分利用论坛的知识的，呵呵...新手，望您多包涵了。。。

楼主您好，我做的截面数据，出现了跟你一样的问题，想问最后是怎么解决的

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奔跑的小天鹅

2022-10-25 22:41:23

chanjuan628 发表于 2012-2-24 13:27
恩，是这样操作的，只是出来了下面这样的结果
chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
...

楼主知道答案了吗？我也遇到了同样的问题

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