求教期权套期保值程序 - 经管之家

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求教期权套期保值程序

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收藏 2012-02-26

悬赏 10 个论坛币未解决

源于Michael Monoyio 2004年在Journal of Economic Dynamics & Control杂志上发表的一篇论文Option pricing with transaction costs using a Markov chain approximation，本人利用文中的算法编了一个matlab程序，利用最大化到期财富的效用来计算套期保值策略，可惜屡战屡败，编出的程序与结论相差太远，不知哪位高手编过类似相关问题的程序，烦请指点一二！

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2012-2-26 10:58:38

请问你是用论文中的数据进行验证的吗？

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2012-2-26 15:04:13

是的，不过论文中用到的也只是一些参数的初值而已，不用到太多的数据。我在另一板块中付了自己编的程序。https://bbs.pinggu.org/thread-1361224-1-1.html

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