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2012-02-28
用EVIEWS做两因素CIR模型的估计,状态空间模型怎么写啊,还有超参数的初始值怎么设定啊?请高人指点一下,论文要用啊。
r_5=(-2*c1*c2((log2+0.5*log((c1+c3)^2+2*c4)+2.5*(c1+c3+((c1+c3)^2+2*c4)^0.5)-log(2*((c1+c3)^2+2*c4)^0.5+(c1+c3+((c1+c3)^2+2*c4)^0.5)*(exp(((c1+c3)^2+2*c4)^0.5)-1))))/5+(-2*c5*c6((log2+0.5*log((c5+c7)^2+2*c4)+2.5*(c5+c7+((c5+c7)^2+2*c8)^0.5)-log(2*((c5+c7)^2+2*c8)^0.5+(c5+c7+((c5+c7)^2+2*c8)^0.5)*(exp(((c5+c7)^2+2*c8)^0.5)-1))))/5+sv1*2*(exp(5*((c1+c3)^2+2*c4)^0.5)-1)/(2*((c1+c3)^2+2*c4)^0.5+(c1+c3+((c1+c3)^2+2*c4)^0.5*(exp(5*((c1+c3)^2+2*c4)^0.5)-1)+sv2*2*(exp(5*((c5+c7)^2+2*c8)^0.5)-1)/(2*((c5+c7)^2+2*c8)^0.5+(c5+c7+((c5+c7)^2+2*c8)^0.5*(exp(5*((c5+c7)^2+2*c8)^0.5)-1)+[var=exp(h(5))]

@state sv1=c2*(1-exp(-c1))+exp(-c1)*sv1(-1)
@state sv2=c6*(1-exp(-c5))+exp(-c5)*sv2(-1)

这个是我写的模型,但是不对啊,r_5是5年期利率,c1是K1,c2是λ1,c3是θ1,c4是sigma1的平方,c5是K2,c6是λ2,c7是θ2,c8是sigma2的平方。

非常感谢啊!!!
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版,详细出处参考: https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1364175&page=1&from^^uid=999912
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2012-12-25 14:02:40
你看一下高铁梅的书
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2013-11-1 17:03:16
建议用 “误差命名法”
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