论坛中有芝加哥大学计量经济教授 蔡瑞胸博士的<金融时间序列》的英文教材，也有该教授的笔记
https://bbs.pinggu.org/thread-61600-1-1.html
但是还没有“中文版”教材，所以补上。

该书中，列举了当今所有的时间序列分析方法和对结果的解释之详尽，是你不可想象，非常的好。而且非常易懂，
进一步，该书中列举了大量的S-PLUS 代码，很实用。
本书主要介绍了在计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法言面的最新进展，强调实例和数据分析，特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析的马尔可夫链蒙特卡罗方法等，主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。
　　本书可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。




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