stata做logit模型求得的结果为什么用Z检验（Z+Test）？

mitten

32415

收藏 2012-03-01

不是应该用t检验吗？怎么用z检验？

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mitten

2012-3-1 18:39:06

求答案！呼唤蓝色版主

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sungmoo

2012-3-7 15:03:13

logit模型以极大似然法估计出参数及其标准差，这两个估计量之比并不服从t分布。

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mitten

2012-3-7 15:17:43

sungmoo 发表于 2012-3-7 15:03
logit模型以极大似然法估计出参数及其标准差，这两个估计量之比并不服从t分布。

看的书里有用t检验的，条件logit和嵌套logit都用t值，但标准却是1.96，呵呵看来是错了，感谢！

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sungmoo

2012-3-7 15:28:27

mitten 发表于 2012-3-7 15:17
看的书里有用t检验的，条件logit和嵌套logit都用t值，但标准却是1.96，呵呵看来是错了，感谢！

clogit与nlogit给出的也是z统计量吧？

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mitten

2012-3-7 16:36:34

sungmoo 发表于 2012-3-7 15:28
clogit与nlogit给出的也是z统计量吧？

对但是那本书不是纯经济领域的人写的检验全部用了t t检验不是针对方差未知的情况么所以我以为他是对的……

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蓝色

2012-3-8 08:43:56

logit/probit 等模型是ml估计
单个参数的检验构筑的是wald统计量，看看下面书上的介绍
画红线的地方。就知道为啥了

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蓝色

2012-3-8 08:48:24

mitten 发表于 2012-3-1 18:39
求答案！呼唤蓝色版主

是 Cambridge University Press-Microeconometrics Methods and Applications(2006) 书上的介绍
用什么检验统计量，需要推导公式的。

ols的线性回归的系数是t。计量书上有专门的对到t统计量的构筑过程。
而ML估计后的参数的检验的统计量一般是wald统计量。