协整变量不能回归？ - 经管之家

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协整变量不能回归？

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收藏 2012-03-02

以前有在文章中看到————非同阶单整的变量不能进行直接回归。而且非平稳序列必须进行协整检验。

我现在的文章需要进行回归分析，自变量和因变量均是一阶单整，而且EG两步法也表明残差项无单位根，具有协整关系。
请问各位大虾，我是可以直接回归了吗？
还是说建立别的模型？

顺便把我回归的结果贴出来，大家帮忙看看吧！

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在线等高人解答，路过的也请把我顶下，谢谢啦

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2012-3-2 15:09:48

可以直接回归

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2012-3-2 15:19:23

far_faraway 发表于 2012-3-2 15:09
可以直接回归

谢谢，这样的回归不会是伪回归吧？因为变量确实是不平稳，只不过同阶单整，具有协整关系

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2012-3-2 15:41:59

有没有不同意见啊，麻烦大家帮帮忙

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2012-3-3 12:29:05

协整检验就是要检验你的回归是否是伪回归，既然有协整关系，就说明变量之间有稳定的关系，为什么不可以直接回归呢？

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2012-3-5 08:39:46

far_faraway 发表于 2012-3-3 12:29
协整检验就是要检验你的回归是否是伪回归，既然有协整关系，就说明变量之间有稳定的关系，为什么不可以直接 ...

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