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2012-03-03
参照Baltagi的原始数据,对照Baltagi(2005)P129他的回归报告表,表中有一栏是用报告within结果的。自己理解的是,用固定效应回归模型去做,stata做的结果与Baltagi的within结果比对一下的情况是:
相同部分
(1)变量的系数和标准误和他的报告表一致;
不同部分
(2)自己做的多出了常数项的估计结果,而Baltagi表中within估计结果常数项部分缺失;
(3)自己报告表中报告的是F统计量,而Baltagi表中within一栏下方报告的则是chi squares。
求问:为什么会出现这种差别?自己的stata指令需要做怎样调整才能和Baltagi的结果完全一致?
自己的指令:xtreg lwage wks south smsa ms exp exp2 occ ind union fem blk,fe
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2012-3-3 15:16:24
估计没有仔细看书吧
1、书上报告结果不一定就是最原始的,固定效应模型常数项是可以不列出来的。
2、P128:The Within estimates are quite different from those of GLS, and the Hausman test based on the difference between these two estimates yields χ29= 5075 which is significant.
   hausman检验就是chi2 统计量

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2012-3-3 22:17:26
蓝色 发表于 2012-3-3 15:16
估计没有仔细看书吧
1、书上报告结果不一定就是最原始的,固定效应模型常数项是可以不列出来的。
2、P128 ...
谢谢版主~还是要好好看书……
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