写得真好！我的估计结果也经常只有0.03，偶尔出现0.1以上就要烧香了。但我看到《管理世界》上的一篇文章报告的R2居然达到0.998，有关上市公司股权激励的。

有时做计量研究真的感到非常的无奈！

写得真好吗？

为什么只有0.03，为什么不足为怪，为什么事实或许就是那样？能不能解释一下。我不怕是丑女，但想知道为什么是丑女。

[em01]

[此贴子已经被作者于2007-4-16 21:55:14编辑过]

有一种情况是出现了多重共线性.或者是你的变量选择环节出问题了,不能很好地反映你要检验的本来应该显著的东西.要不然就如前面几位说的,事实就是那样,不应该强求的.否则就不对了,让计量变成了骗人的把戏.

各位楼上的都是计量的高手啊，能赐教吗，本人湖南大学国际贸易，ＱＱ22720036

看看世界top10的刊物，有几篇文章能到0.9的，我所知道的财务金融会计方面的能到0.3的是非常高的了，一般的也不过0.1

讨论R2是个很没有意义的问题，R2很高，并不代表模型很好（如伪回归），R2很低，也不代表模型不好。

在社会科学中，非常低的拟合度才是正常的，横截面数据更是如此。因为任何一个变量都不是孤立存在的。但这只能说明我们很难预计人的社会行为，而不会影响我们对所感兴趣变量的考察。

这个比方很独到～～

同感

现在很置疑某些期刊的水平，投了之后从不给意见，发表出来的一篇篇的看起来显著性都非常漂亮，跟假设差不多都一致。我自己在做研究时发现很难有这么漂亮结果的。

我在为国内某知名经济刊物审稿的过程中经常遇到这种情况，好多作者总要变着法让这些统计指标理想，经常用一些不科学的、甚至是莫名其妙的数据处理方法。每当看到这种稿件的时候，我在想，计量经济学纯粹是一个吓唬人的纸老虎，它的科学性到底在哪里？看这种数字分析的游戏还不如相信自己的直觉，作者用文字把其中的道理给讲清楚也许更有价值。不过，像arlionn的这种结果审稿时也是一样的毙。现在审稿时基本上不再像过去那样崇拜计量的文章，而是更欣赏能用文字说清楚道理的文章了。

[此贴子已经被作者于2009-4-19 21:09:43编辑过]

拟合度好说明不了什么问题的 在模型中更看重的是t

做股票收益的影响因素分析，如果R2高过10%，那真是一件让人非常兴奋的事情。

stata中的面板数据单位根检验分几种啊？

就经验而谈，时间序列数据中的R2通常较大，而截面数据中的R2通常较小，当然这没有理论上的依据。

做实证时更看重的是各变量的显著性。当然如果R2太小，说明你做的这个模型拟合的太差了，最起码是缺少重

要的解释变量，或模型的数学形式不准确。适当的时候应该进行R2检验。如果R2仅有0.01或类似情况，最好考虑是不是

模型的形式出现了问题或遗漏了重要的解释变量。现在大多做实证直接做线性或取对数后做线性，实际上是没有理论依据的。

做实证应该以理论分析为基础。

定性和定量要结合，光定性要不得，光定量也要不得。

有道理。我很怀疑那篇得到R-square=0.998 的文章，肯定是有问题的。

O(∩_∩)O哈哈~，有意思。。。

嗯，赞同！