在处理面板数据模型时，检验出来是用固定效应模型，但是存在异方差问题。用XTGLS进行处理，但是关键是该命令不提供R2，那我们应该如何来对模型的拟合优度做出判断呢？？？
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R2的计算并不受异方差的影响
GLS估计没有同OLS估计对应的R2吧？
GLS估计的“R2”可能有几种，并且取值未必在(0,1)，也未必需要有截距项，同时不太适合模型比较。
不是所有的估计都有R2的，
你如果用极大似然估计，就不会有的。
关键是你要R2去做什么？
比如logit模型，就是ML估计的。单我们是不会看R2的啊。
其一，采用 xtgls 估计的话，并没有考虑个体效应，严格的讲它只是在处理一个 pooled data 中的异方差问题；可以参考 Greene(2000, E, Chp15)，如果需要处理既考虑异方差又考虑个体效应的问题，请参考 http://blog.cnfol.com/arlion/article/1119548.html 。
其二，由于 xtgls 估计模型时采用了 FGLS，所以此时的 R2 并没有太多的意义，也不适合做模型的筛选之用，不必对她那么痴情。
[此贴子已经被作者于2007-9-23 10:38:24编辑过]
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