如何通过probit模型计算或显示出的逆米尔斯比率

2012-3-9 16:26:17

所以你需要看计量的书，wooldridge的书P582 中文
理论不懂软件的结果就是错误的

heckman y x, sel (a =Z)
x应该是z的一个严格子集。

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https://bbs.pinggu.org/thread-461658-1-1.html

2012-3-9 16:39:42

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2012-3-9 16:53:42

蓝色发表于 2012-3-9 16:39
https://bbs.pinggu.org/thread-461658-1-1.html

刚才看过了您给的帖子，不过有几点疑问，不太明白：
我用stata自带的数据做个例子吧：
sysuse auto, clear
      probit foreign weight mpg
      predict gw, xb
   g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if foreign==1
   replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if foreign==0

另外 predict gw是什么意思？
计算foreign=0时的IMR，公式是不是应该写成：replace normalden(gw)/1-normal(gw) if foreign==1

请不吝赐教一下

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2012-3-9 16:58:05

这样做出来的IMR结果不对。IMR根据0-1变量不同应该为两个值

你可以把IMR的表达式写一下吗？

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2012-3-9 16:58:34

1、如果predict 命令不了解，还是应该先找本书，把基础的知识补充补充吧。这是最基本的命令之一的。否则，其他的更难解释。
2、IMR 不是两个值，预测概率是一个0和1直接的。这是计量经济heckman 模型的公式就可以看出的。

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2012-3-9 17:01:36

恩，谢谢您的指点和版主的教诲，我确实该好好学基础，刚读了一本stata的书，想上手试试，还是问题挺多的，谢谢各位老师

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2012-3-9 17:03:05

sungmoo 发表于 2012-3-9 16:58
你可以把IMR的表达式写一下吗？

让版主取笑了，我再研究一下

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2012-3-9 17:06:46

*想偷懒的话，可以用以下直接得到变量imr：
heckman y x*, sel(g=w*) two m(imr)
*其中，g是选择方程中的因变量，w*是选择方程中的自变量，imr是选择方程对应的imr。

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2012-3-9 17:10:56

*以下两组过程得到的imr是相同的：

heckman y x*, sel(g=w*) two m(imr)

prob g w*
predict gw,xb
g imr=normalden(gw)/normal(gw)

*需要注意：这时得到的imr只有g==1对应的部分才是可以进入第二步回归的inverse Mills' ratio。

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2012-3-9 17:12:15

蓝色发表于 2012-3-9 16:58
1、如果predict 命令不了解，还是应该先找本书，把基础的知识补充补充吧。这是最基本的命令之一的。否则， ...

我刚才又翻了一下书， predict命令里只写明xb是模型拟合值，确实没有gw的含义，我看的书是人大版王天夫的《stata实用教程》

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2012-3-9 17:16:36

sungmoo 发表于 2012-3-9 17:06
*想偷懒的话，可以用以下直接得到变量imr：
heckman y x*, sel(g=w*) two m(imr)
*其中，g是选择方程中的 ...

版主，我刚才看help手册时候明白了偷懒的方法，也试过了这种方法，有米尔斯比的显著性等信息，我不太想偷懒，想看看按照两步走怎么弄

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2012-3-9 17:19:03

alabala 发表于 2012-3-9 17:12 我刚才又翻了一下书， predict命令里只写明xb是模型拟合值，确实没有gw的含义，我看的书是人大版王天夫的 ...

help probit_postestimation

上面的gw，就是prob回归中自变量与系数估计值的线性组合。

补充一句：gw换成其他符号也可以。

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2012-3-9 17:21:00

gw 是自己定义的变量

没有笑话的意思。学软件应该先把基础的有了解。否则，全是问题，别人根本解释不完的

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2012-3-9 17:23:53

本问题的关键，与使用的软件无关。只是一个计量理论的问题。

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2012-3-9 17:24:44

help predict                                                                                  dialog:  predict
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Title
[R] predict -- Obtain predictions, residuals, etc., after estimation

Syntax
After single-equation (SE) models
      predict [type] newvar [if] [in] [, single_options]

After multiple-equation (ME) models
      predict [type] newvar [if] [in] [, multiple_options]
      predict [type] {stub*|newvar1 ... newvarq} [if] [in] , scores

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2012-3-9 17:25:42

sungmoo 发表于 2012-3-9 17:23
本问题的关键，与使用的软件无关。只是一个计量理论的问题。

恩，版主说的对，我确实该好好补一下基础理论，谢谢各位老师，蓝色和版主，你们太让人感动了。是要学好计量理论，不然别人的论文都看不懂

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2012-3-9 18:03:11

蓝色发表于 2012-3-9 17:24
help predict d ...

结合两位老师的讲解，确实感到理论不行，刚才又翻了一下IMR的计算，修改了一下命令如下，不知对否？
另外请两位老师给推荐本书，我已经看过人大王天夫版的《stata实用教程》

我用两种命令得出的结果为什么不一样呢？一个是偷懒的heckman方法，一个用的两步法
  1.    sysuse auto, clear
      probit foreign weight mpg
      predict gw, xb
         g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if foreign==1
         reg price weight headroom rep78 lambda if foreign== 1
2. heckman price weight headroom rep78, two sel(foreign= weight mpg)

另外，是否可以在第一步中直接求出针对选择方程中 foreign=0的IMR？
命令为：replace lambda=-normalden(gw)/1-normal(gw) if foreign==0
不知道这样写对吗？

两种结果：


Variable m1	m2

_
weight 5.0226671***
headroom -77.976666
rep78 -692.51437
lambda 818.32881
_cons -2651.2977

price
weight	4.6592634***
headroom	-96.762281
rep78	-712.16727
_cons	-1891.3727

foreign
weight	-.00244374***
mpg	-.09083704*
_cons	8.1625526***

mills
lambda	1095.4711

legend: * p<.1; **	p<.05; *** p<.01

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2012-3-9 19:19:26

蓝色发表于 2012-3-9 19:07
所以你需要看计量的书，wooldridge的书P582 中文
理论不懂软件的结果就是错误的

看了您给的书上的介绍，我马上找这本书，刚接触计量，真是博大精深，很感兴趣，谢谢您的指点

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2012-3-9 22:13:34

replace lambda=-normalden(gw)/1-normal(gw) if foreign==0

1-normal(gw)=normal(-gw)

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2012-3-9 22:45:09

sungmoo 发表于 2012-3-9 22:13
1-normal(gw)=normal(-gw)

刚才用版主和蓝色方法又计算了一下，结果完全一样，通过这件事让我感到，基础一定要打牢，向两位老师致敬

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