论文研究的是某特定类别的债券的发行利率和当天央票收益率的差值，建了一个模型，自变量就是该差值，因变量有三类：
第一类是根据该债券发行当天国债收益率曲线算出的两个指标，用来反应当天利率市场的一些信息。第二类是发行债券信用级别的虚拟变量。第三类是关于债券流动性的虚拟变量

数据特点：1、一共有8年的数据，200来个。2、相邻两只债券发行时间间隔不相等，有的时候可能隔几天就发一只，有时候可能隔数月，故数据之间的时间间隔是不等的。 3、发债主体不同，当然也有同一主体发行了多只该类债券

这种数据我该怎么处理？当成时间序列貌似也不合适，当成混合截面，每个时间点上又只有一个样本。

在计量版没得到满意答案，这里学术牛人多只能来这里了，版主手下留情啊，谢谢了！