前些日子，做了几个状态空间模型。为了应付论文，糊弄了一下。现在觉得有必要弄懂了！！
   看到论坛上大部分人都在问参数的初始值是如何确定的，我终于发现了一点猫腻。
    对于变参数的设定，一般有递归形式如SV1=SV1(-1），AR形式如sv1=a*sv1(-1).
    对于递归形式，简单实用，初始参数少，初始值设定简单。国内大部分论文也都用这种个形式。最重要的是分析变参数在样本区间内的走势。
     很少有文章用到AR过程，即使用到也没有提到初始值是如何确定的。看了好几篇论文，感觉都有造假的嫌疑，不禁让我感叹学术界真是不堪入目。
     希望有志者能够再次一起讨论。发表言论
     主要讨论参数初始值如何确定，什么时候选择递归形式，什么时候选在AR形式，什么时候加上AR和MA过程！