请问状态空间模型中的未知参数初始值？

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收藏 2012-08-06

请问大家在状态空间模型中的未知参数初始值该怎么确定啊？我看了高铁梅老师的书，书中讲采用回归方程中的值来确定，但是我对照了高老师讲的那个案例，也就是例11.4去找初始回归方程中数据，发现C（1）的值是—1.55，而不是高老师在状态空间模型写的—1.85，后面那个C（2）是说是残差的数字—4.5，好像也不对呢？请大家帮忙，谢谢

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19721016

2012-8-6 18:17:24

那个你不要设，设了也没用，初始值不一样，结果也大大不一样

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oliyiyi

2012-8-6 18:26:17

不同的初始值导致不同的估计结果，这种情形，你需要尽可能把所有的可能都考虑到，列出表格加以讨论

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lili

2012-8-7 11:39:32

啊？那该怎么办呢？是不是就不用输入未知参数的初始值也可以有结果啊？各位？

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lili

2012-8-7 11:40:39

19721016 发表于 2012-8-6 18:17
那个你不要设，设了也没用，初始值不一样，结果也大大不一样

请问不设定初始值，会影响结果吗？做出来的结果有效不？

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19721016

2012-8-7 14:10:24

你输入状态空间字符收下，我有个帖子发现有一种好方法估计，无需设初始值，效果最理想，数据往往与现实理论与实际情况相符，否则设初始值的话，你设100次就有100种不同结果，并且有些结果完全出笑话的

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lili

2012-8-8 11:57:47

19721016 发表于 2012-8-7 14:10
你输入状态空间字符收下，我有个帖子发现有一种好方法估计，无需设初始值，效果最理想，数据往往与现实理论 ...

大哥，我没找到啊，请你发那个帖子的链接给我，好不？先谢过啦

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19721016

2012-8-8 14:44:30

https://bbs.pinggu.org/thread-555388-1-1.html

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lili

2012-8-8 20:26:06

19721016 发表于 2012-8-8 14:44
https://bbs.pinggu.org/thread-555388-1-1.html

多谢，我先试下

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lili

2012-8-14 17:35:37

19721016 发表于 2012-8-8 14:44
https://bbs.pinggu.org/thread-555388-1-1.html

大哥，我的状态空间模型结果出来了，但是结果怎么看呢？C（1）、C（2）与SV(1),SV(2)的P值要多少，才算通过哦？下面是我的结果，请大哥帮忙看看哦。

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C(1) -1.496564 7.87E-12 -1.90E+11 0.0000
C(2) -36.96475 4.19E-13 -8.83E+13 0.0000

Final State Root MSE z-Statistic Prob.

SV1 0.030237 1.38E-08 2192113. 0.0000
SV2 2.028053 3.55E-09 5.72E+08 0.0000