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计量经济学与统计软件
关于 copula 疑问
楼主
雅阁天梯
1641
5
收藏
2012-03-11
对于 copula 有些疑惑,最近在看这个方面的,据说copula 已经不是很新了,到底是什么时候开始运用它来进行相关性分析的呢?国内是什么时候开始运用,有这方面的论文出来的,想请懂这个的高手们答疑解惑下,谢谢。
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全部回复
沙发
tangjiechen
2012-7-26 23:44:50
copula 已经很早了,现在一般都是基于GARCH的copula ,但是大多数用在金融与风险管理方面,在其他的方面应用的还比较少
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藤椅
hwtatm
2012-8-14 17:51:12
国内最早发表关于Copulas函数的论文的学者是张尧庭先生,论文为:连接函数(Copula)技术与金融风险分析[J].统计研究,2002(4)、我们应该选用什么样的相关性指标?[J].统计研究,2002,(9).
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板凳
anqiupost
2012-8-14 22:19:36
不是很清楚
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报纸
文金惠
2012-8-19 21:20:07
我也在做有关Copula的东西,Copula在国内已有大概十年的历史了,但是其使用范围一直局限在金融风险管理这一方面,其他方面用得比较少。
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地板
ljufang
2012-8-19 21:37:16
不止啊,非参计量中也有用copula来拟合多元分布的。
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